퀀트랙 적정주가란?
퀀트랙AI의 모델퀀트랙AI는 국제회계기준(IFRS)에 따른 전 세계 모든 상장기업의 적정가치 산출이 가능한 로보어드바이저에요.현재는 한국, 미국 주식시장에 상장된 10,000여 개 기업의 상대 가치 평가 값을 제공하고 있어요.
퀀트랙 AI 분석 기준은 어떻게 되나요?
👉퀀트랙의 데이터 분석 재료를 소개해요.
ㆍPER (EPS(당기순이익/상장주식 수) 대비 주식 가치)
ㆍPBR (BPS(자산/상장주식 수) 대비 주식 가치)
ㆍPSR (SPS(매출액/상장주식 수) 대비 주식 가치)
ㆍPCR (CPS(영업 현금흐름/상장주식 수) 대비 주식 가치)
ㆍROE (당기순이익 대비 자산 가치)
ㆍPEGR (당기순이익 성장성 대비 PER 가치)
ㆍEV/EBITDA (회사의 가치 대비 영업이익 증가율 가치)
ㆍDR (부채 대비 자산가치)
ㆍ예상 EPS (Foward 12M EPS, 분기별 예상치)
ㆍ매출 성장률
ㆍ영업이익 증가율
ㆍ영업이익률
ㆍ투자활동 현금흐름 추이
ㆍ질적 재무 요인 상관관계
ㆍ- 당기순이익 VS 영업이익
ㆍ- 영업이익 VS 영업활동 현금흐름
ㆍ- 매출 VS 매출 채권
ㆍ- ROE와 DR의 관계
ㆍ- ROE VS 자사주매입
ㆍ- 유상증자, 감자
ㆍ- 무상증자, 감자
ㆍ안전 마진
ㆍ- 상장폐지 위험 종목
ㆍ- 관리종목 정보, 거래정지 정보
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🔍 데이터 프로세스 보기
👉최근 분기 데이터를 활용해요.
ㆍ퀀트랙의 모든 Raw Data는 가장 최근에 발표된 분기 실적을 반영해서 산출해요.
ㆍ이는 주식시장의 높은 변동성을 고려하여, 각 기업의 실적 최근 추이를 최대한 반영하기 위한 기준이에요.
ㆍ따라서, 다른 주식 정보 사이트에서 제공하는 PER, PBR 등의 펀더멘탈 값이 상이할 수 있어요.
👉산업군에 따른 가중치를 줘요.
ㆍ산업군에 따라 가치지표별 가중치를 달리하여 퀀트랙 분석 지표의 정확성을 높여요.
ㆍ업종 특색과 시장 성향 등에 따라 산업군별 재무제표 항목의 중요도는 각각 달라요.
ㆍ따라서, 퀀트랙은 업종별 가중치를 다르게 부여해서 결과를 산출해요.
ㆍ비즈니스 사이클에 맞춰 추산된 가치지표 가중치를 각 업종 섹터에 적용하여, 산업 전체의 성장을 고려함과 동시에 기대수익률의 정확도를 높여요.
ㆍ업종별 가중치에 의해 재분배된 결과를 토대로, 최종적으로 하나의 적정 주가로 재산출돼요.
👉반정형 데이터 분석도 척척!
ㆍ퀀트랙 AI는 반정형 데이터를 정형화하는 특허 기술을 보유하고 있어요. 이 기술을 활용하여 기업 실적 추적의 정교함을 향상시켰어요.
✅ 음수의 양수화
ㆍ당기순이익이나 영업이익 등이 음수값일 경우, PER, PEGR, ROE, EV/EBITA 또한 음수값이 돼요. 이때, 정확한 적정 주가를 도출하기 위해서 음수값을 양수화시키는 정형화 처리 과정이 필요해요. 퀀트랙은 해당 과정에 대한 기술로 특허를 받아 신뢰성을 인정받았어요.
ㆍ양수화 처리 과정에서 부여되는 가점은 해당 기업의 시가총액과 자산 크기에 비례하고, 이를 토대로 실적 비유를 위한 압축화, 평활화 작업이 이뤄져요.
ㆍ기업의 성장성 평가 과정에서 특정 기업의 당기순이익이 음수값 내에서 성장하였을 경우에도, 해당 기업에 성장 가점이 주어져요. (단, 언제나 음수보다 양수 성장이 더 좋은 점수를 얻어요)
👉업종별 상대 평가해요.
ㆍ모든 적정 주가는 업종평균 대비 상댓값으로 계산해요.
ㆍ가격보다 실적이 올라가는 기업에 높은 점수를 부여해요.
ㆍ실적보다 가격이 높은 기업에 낮은 점수를 부여해요.
ㆍ퀀트랙이 계산한 적정 주가×상장주식 수의 총합은 전체 시가총액과 일치해요.